浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金           （LOF）     基金处理东谈主：浙商基金处理有限公司     基金托管东谈主：中原银行股份有限公司     陈说送出日历：2025 年 1 月 21 日                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说                          §1 进攻领导  基金处理东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏， 并对其履行的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司左证本基金合同规章，于 2025 年 1 月 20 日复核了本陈说 中的财务蓄意、净值施展和投资组合陈说等履行，保证复核履行不存在失实记录、误导性敷陈或 者紧要遗漏。   基金处理东谈主应许以本分信用、勤恳尽职的原则处理和讹诈基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细阅读本 基金的招募阐述书。   本陈说中财务贵寓未经审计。   本陈说期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         §2 基金产物大致 基金简称                      浙商沪深 300 指数增强（LOF） 基金主代码                     166802 基金运作方式                    条约型灵通式 基金合同奏凯日                   2018 年 8 月 20 日 陈说期末基金份额总和                149,387,200.56 份 投资方向                      本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指数                           严格追踪的基础上，通过量化投资方法进行积极的组合                           建立和处理，力求已毕踏实的优于标的指数的投资收益                           和基金财富的恒久踏实投资答复。 投资策略                      本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建                           指数化投资组合的基础上，接纳量化模子对成份股的权                           重进行相应诊疗，尽力在戒指与功绩相比基准之间偏离                           度的前提下赢得超过标的指数的投资收益。 功绩相比基准                    沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行进款利率×5% 风险收益特征                    本基金为追踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、                            第 2 页 共 14 页                                         浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说                                 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币                                 市集基金、债券型基金和羼杂型基金。 基金处理东谈主                           浙商基金处理有限公司 基金托管东谈主                           中原银行股份有限公司                                  浙商沪深 300 指数增强              浙商沪深 300 指数增强 下属分级基金的基金简称                                        (LOF)A                      (LOF)C 下属分级基金的往返代码                            166802                      014372 陈说期末下属分级基金的份额总和                   125,653,959.87 份            23,733,240.69 份                      §3 主要财务蓄意和基金净值施展                                                                     单元：东谈主民币元 主要财务蓄意                      陈说期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A              浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A                                              功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                              收益率圭表差          ①－③            ②－④                       准差②        收益率③                                                   ④ 往时三个月       -1.09%      1.59%       -1.91%         1.65%        0.82%        -0.06% 往时六个月       15.01%      1.53%       13.06%         1.58%        1.95%        -0.05% 往时一年        19.15%      1.24%       14.06%         1.27%        5.09%        -0.03% 往时三年       -14.40%      1.10%      -19.16%         1.12%        4.76%        -0.02%                                 第 3 页 共 14 页                                        浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 往时五年      25.75%       1.17%       -3.15%      1.17%    28.90%    0.00% 自基金合同 奏凯起于今                        浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                                             功绩相比基准                     净值增长率标 功绩相比基准  阶段     净值增长率①                              收益率圭表差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 往时三个月     -1.22%       1.59%       -1.91%      1.65%    0.69%     -0.06% 往时六个月     14.72%       1.53%       13.06%      1.58%    1.66%     -0.05% 往时一年      18.54%       1.23%       14.06%      1.27%    4.48%     -0.04% 自基金合同           -11.97%      1.10%      -16.35%      1.12%    4.38%     -0.02% 奏凯起于今 注：1、本基金的功绩相比基准：沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行进款利率×5%。 率变动的相比                                第 4 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 注：1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来，本基金基金合同奏凯日为 2018 年 8 月 20 日，戒指本陈说期期末，本基金转型已满一年。                        §4 处理东谈主陈说            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名   职务                                            阐述             任职日历  离任日历  年限    本基金的                                           胡羿先生，复旦大学金融学硕士，历任雪    基金经                                           松控股集团上海财富处理有限公司量化    理，公司 2021 年 8 月 3 胡羿                     -         9年       投资司理、五牛股权投资基金处理有限公    智能权利      日                                           司量化究诘员、东海证券股份有限公司量    投资部总                                           化究诘员。    司理助理 注：本陈说期本基金不存在基金司理兼任私募财富处理筹画投资司理的情况。   本基金处理东谈主在本陈说期内严格遵从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火他辩论法律法 规、证监会规章和本基金合同的商定，本着本分信用、勤恳尽职的原则处理和讹诈基金财富，在                            第 5 页 共 14 页                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 严格戒指风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，无损伤基金捏有东谈主利益的举止。本基 金无紧要违法、违法举止，本基金投资组合允洽关联法例及基金合同的商定。   为了范例公谈往返举止，保护投资者正当权利，左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金处理公司处理办法》、《证券投资基金处理公司公谈往返轨制指点见地》等法律 法例规章，本公司制定了相应的公谈往返轨制。在投资有蓄意层面，本公司实行投资有蓄意委员会领 导下的投资组合司理崇敬制，对不同类别的投资组合离别处理、安定有蓄意；在往返层面，实行集 中往返轨制，建立了公谈的往返分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的往返履行契机，严禁在不 同投资组合之间进行利益运输；在监控和评估层面，本公司监察风控部将逐日审查本日的投资交 易，对不同投资组合在往返所公开竞价往返中同日同向往返的往返时机和往返价差进行监控，同 时对不同投资组合旁边往返日的同向往返和反向往返的往返时机和往返价差进行分析。   本陈说期内，本基金未发生违犯公谈往返轨制的举止。   本陈说期内未发现终点往返举止。 公司旗下处理的各投资组合在往返所公开竞价同日反向往返的戒指方面，未出现成交较少的单边 往返量越过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的辩论访问。   本基金在陈说期内，按照沪深 300 指数增强策略操作。本基金通过投资不停和数目化戒指， 按照基金合同的条件，使用定量分析等时候，分析和玩忽导致基金追踪误差的身分，积极玩忽市 场的剧烈变化，努力将基金的追踪误差戒指在较低水平下，已毕增强策略，达到产生相对基准超 额收益的投资主义。陈说期内基金较好的完成了追踪方向的同期，各样模子初始踏实，相干于基 准取得了一定的逾额收益。除日常因子迭代之外，不息强化机器学习的究诘应用，寻求具有特异 性的逾额起原。 场题材股、绩优股逾额交错反复，结构性特征昭着，侧面也反应了市集资金不对较大，预期将来 结构性行情仍是常态。全市集来看，现时权利估值水平依然建造到 50 分位数近邻，分子端建造是 指数飞腾空间进一步大开的关键。预期后续权利市集结肤浅从分母端逻辑切换为分子端，密切关 注国内经济及上市公司筹谋质地的建造现象。若是短期出现估值端的回调，咱们以为会是权利市                     第 6 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 场较好的参与契机。      四季度作风的剧烈变化，对量化模子短期施展酿成的一定扰动。同期咱们也不雅测到四季度下 半旬，跟着市集回反平常，因子收益也王人出现了不同经由的建造，讲明了量化投资体系的恒久有 效性。咱们会不息沿着基本面逻辑构建详尽化的投资模子，努力为投资者创造可解释的、可回溯 的逾额收益。      戒指本陈说期末浙商沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.8021 元，本陈说期基金份额净值 增长率为-1.09%；戒指本陈说期末浙商沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 1.7782 元，本陈说期 基金份额净值增长率为-1.22%；同期功绩相比基准收益率为-1.91%。      本陈说期内不存在对本基金捏有东谈主数或基金财富净值预警的情形。                       §5 投资组合陈说 序号             方式                金额（元）                 占基金总财富的比例（%）       其中：股票                        250,988,274.61               82.91       其中：债券                            12,172,586.85             4.02            财富维持证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -       产                         第 7 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                        2,607,450.12             0.97  B   采矿业                            12,207,453.00             4.54  C   制造业                        132,973,183.00               49.50      电力、热力、燃气及水出产和  D                                  10,821,495.60             4.03      供应业  E   建筑业                             6,328,527.00             2.36  F   批发和零卖业                           308,700.00              0.11  G   交通运载、仓储和邮政业                     6,361,209.00             2.37  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息时候服  I                                   7,826,362.60             2.91      务业  J   金融业                            57,316,391.73            21.34  K   房地产业                            2,542,820.00             0.95  L   租借和商务管行状                         911,178.00              0.34  M   科学究诘和时候管行状                      2,621,884.00             0.98  N   水利、环境和环球设施处理业                             -                -  O   住户工作、修理和其他管行状                             -                -  P   考验                                        -                -  Q   卫生和社会职责                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   概括                                        -                -      臆想                         242,826,654.05               90.39 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                              869,352.00              0.32  C   制造业                            3,706,906.30              1.38      电力、热力、燃气及水出产和  D      供应业                                       -                -  E   建筑业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                    2,228,373.96              0.83  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息时候服  I      务业                                83,186.45              0.03  J   金融业                            1,262,653.29              0.47  K   房地产业                                      -                -  L   租借和商务管行状                                  -                -  M   科学究诘和时候管行状                        11,148.56              0.00  N   水利、环境和环球设施处理业                             -                -                      第 8 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说  O    住户工作、修理和其他管行状                                  -            -  P    考验                                             -            -  Q    卫生和社会职责                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                                      -            -  S    概括                                             -            -       臆想                                8,161,620.56           3.04 注：本基金本陈说期末未捏有港股通投资股票。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金财富净值比例（%） 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）  序号            债券品种     公允价值（元）               占基金财富净值比例（%）                          第 9 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说           其中：战略性金融债                               -                           - 序号       债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值（元）          占基金财富净值比例（%）      明细 注：本基金本陈说期末未捏有财富维持证券。 注：本基金本陈说期末未捏有贵金属。 注：本基金本陈说期末未捏有权证。                                                   公允价值变动  代码          称号    捏仓量（买/卖） 合约市值(元)                               风险阐述                                                    （元）      -         -              -               -               -     - 公允价值变动总和臆想（元）                                                                - 股指期货投成本期收益（元）                                                      2,095,439.31 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                                 -2,591,285.46                                   第 10 页 共 14 页                                  浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说   当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取逾额收益。       本基金本陈说期未投资国债期货。 注：本基金本陈说期未投资国债期货。   本基金本陈说期未投资国债期货。 在陈说编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   陈说期内本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行出现时陈说编制日前一年内受到 公开降低、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的辩论证券的投资有蓄意挨次允洽辩论法律法例及 基金合同的条件。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规章的备选股票库。  序号           称号                        金额（元） 注：本基金本陈说期末未捏有处于转股期的可诊疗债券。                         第 11 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 注：本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。 注：本基金本陈说期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合陈说中市值占财富或净值比例的分项之和与臆想可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强 方式                          (LOF)A                   (LOF)C 陈说期期初基金份额总和                   101,004,522.85         79,130,776.20 陈说期时间基金总申购份额                   38,660,431.69         44,211,820.29 减:陈说期时间基金总赎回份额                 14,010,994.67         99,609,355.80 陈说期时间基金拆分变动份额（份额减                                           -                     - 少以“-”填列） 陈说期期末基金份额总和                   125,653,959.87         23,733,240.69         §7 基金处理东谈主讹诈固有资金投成本基金情况                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强         方式                          (LOF)A                   (LOF)C 陈说期期初处理东谈主捏有的本基金份额                          -                  0.00 陈说期时间买入/申购总份额                             -          1,750,189.60 陈说期时间卖出/赎回总份额                             -                  0.00 陈说期期末处理东谈主捏有的本基金份额                          -          1,750,189.60 陈说期期末捏有的本基金份额占基金总                                           -                  1.17 份额比例（%）                     第 12 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说    序号         往返方式          往返日历         往返份额(份)         往返金额(元)        适用费率(%)    臆想                                     1,750,189.60   3,000,000.00                      §8 影响投资者有蓄意的其他进攻信息 投          陈说期内捏有基金份额变化情况                                      陈说期末捏有基金情况 资      捏有基金份额比例 者               期初    申购                              赎回                       份额占   序号 达到或者越过 20%                                                  捏有份额 类               份额    份额                              份额                       比（%）       的时分区间 别 机 构                                    产物私有风险 （1）赎回苦求宽限办理的风险 机构投资者大额赎回时易组成本基金发生精深赎回，中小投资者可能靠近小额赎回苦求也需要与 机构投资者按同比例部分宽限办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金处理东谈主进行基金财产变现可能会对基金财富净值酿成较大波动。 （3）提前停止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金财富净值低于 5,000 万元的情形，若相连六十个职责日出现基 金财富净值低于 5,000 万元情形的，基金处理东谈主可能提前停止基金合同，基金财产将进行计帐。 （4）基金限制过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金限制过小。基金可能会靠近投资银行间债券、往返所债券时交 易窒碍的情形。                                    第 13 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说   上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   投资者可于本基金处理东谈主持公时分预约查阅，或登录基金处理东谈主网站 www.zsfund.com 查阅， 还可拨打基金处理东谈主客户工作中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询辩论信息。                                              浙商基金处理有限公司                        第 14 页 共 14 页

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